Luck-lady.ru

Настольная книга финансиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Перекупленность и перепроданность рынка

Перекупленность и перепроданность: почему это важно?

Термины «перекупленность» и «перепроданность» на Форекс описывают кратковременные экстремумы цен рыночных инструментов. Их применяют, чтобы сказать, что цена ушла слишком далеко в определённом направлении. Перекупленность означает, что цена ушла слишком высоко; перепроданность – слишком низко.

Статью подготовил трейдер-аналитик AcademyFX Александр Ларин.

Слишком — это сколько?

Перекупленность представляет собой явное увеличение цен в процентном соотношении в течение нескольких дней, выше нормы или продолжительную серию дней, когда цена движется в одном и том же направлении. Например, акции могут быть перекуплены, потому что они подскочили на 5% в течение 3-х дней – больше, чем обычно – или потому что в течение 6 дней они последовательно росли, что также необычно. Перепроданность значит обратное: чрезмерное падение или продолжительная серия дней, когда цена закрывается ниже.

Когда торговый инструмент перекуплен, это говорит о том, что покупатели затолкали цену слишком высоко и следует ожидать реакции, именуемой возвратом цены вниз. Когда инструмент перепродан, это значит, что продавцы загнали курс слишком низко, и следует ожидать реакции, именуемой возвратом цены вверх.

Причины перекупленности и перепроданности

Инвесторы часто слишком эмоционально реагируют на новости – их желание покупать или продавать может заставлять цену двигаться слишком далеко в том или ином направлении. Покупки порождают покупки, а продажи порождают продажи. Покупатели могут покупать потому, что цена движется вверх; продавцы могут продавать потому, что цена движется вниз. В некоторой точке данное движется истощается, возникает коррекция – движение в противоположном направлении. Например, совет управляющих ФРС принял решение снизить ставку рефинансирования. Это может привести у усиленным покупкам в течение ближайших нескольких дней. Серия плохих отчётов по долговому кризису в Европе способна спровоцировать усиленные продажи. Правда, потом инвесторы начинают осознавать, что действия федрезерва не решают всех проблем, а Европа остаётся Европой, так что цены постепенно возвращаются к первоначальным значениям.

Как работать с перекупленностью и перепроданностью?

Тренд – ваш друг. Это один из наиболее известных постулатов технического анализа. Но, когда тренд становится вашим врагом, всё меняется.

Чтобы идентифицировать изменения в тренде или определить, когда рынок перепродан или перекуплен, технические аналитики используют секретное оружие. Оно называется полосами Боллинджера. На рисунке отмечены стрелками.

Это один из наиболее востребованных технических индикаторов: он выполняет различные функции. Например, показывает текущий тренд, помогая определять уровни перепроданности/перепроданности и находить точки разворота тренда.

Чтобы разобраться с полосами Боллинджера, трейдерам следует понимать математику, которая лежит в их основе. Полосы Боллинджера выражены через два стандартных отклонения от простой скользящей средней (указана стрелкой на графике). Обычно значение средней равно 20.

Верхняя и нижняя полосы являются мерой стандартного отклонения от скользящей средней. Данные ценовые каналы Форекс используются для измерения волатильности валютных пар Форекс. Когда цена касается любой из линий индикатора, она останавливается и верхняя и нижняя полосы начинают сближаться, что указывает на падение волатильности.

Почему стандартное отклонение? Это мера волатильности: полосы располагаются в соответствии с рыночными условиями, указывая трейдеру, куда пойдёт рынок.

Когда рынок становится волатильным (рынок уходит из зоны перекупленности или перепроданности), верхняя и нижняя полосы расширяются, то есть уходят от средней. В менее волатильные периоды полосы наоборот сближаются со скользящей средней (цена входит в зону перекупленности или перепроданности).

Как применять полосы Боллинджера?

Инвесторам необходимо внимательно следить за сужениями и расширениями диапазона, формирующегося верхней и нижней полосами.

Как только цена сужается в течение определённого периода, верхние и нижние полосы также сужаются и становятся ближе к скользящей средней. Это указывает на то, что цена может пойти в любом из направлений – вверх или вниз.

Расширение полос Боллинджера в противоположном направлении происходит в момент разворота цены, неважно куда она идёт – вверх или вниз. Как только происходит разворот, полосы дают расширение в сторону движения цены.

На рисунке ниже приведён пример сужения полос Боллинджера (отмечен красными стрелками). Как показал индикатор, в этот момент произошло падение волатильности, так как финансовый инструмент GBP/JPY находился в состоянии перепроданности. Как видно, после сужения произошло резкое расширение канала и цена пошла вверх (полосы Боллинджера развернулись вслед за ценой, которую стали активно выкупать из зоны перепроданности).

То же самое и при движении вниз. Сначала происходит сужение канала (падение волатильности, что указывает на перекупленность инструмента), потом цена разворачивается и идёт вниз.

Полосы Боллинджера – это эффективное средство для определения уровней перекупленности и перепроданности на ценовых графиках. Совмещайте их с другими инструментами, такими как индикатор RSI, Stochastic Oscillator.

Совместное использование RSI и полос Боллинджера

Как было сказано ранее, полосы Боллинджера показывают падение волатильности, момент, когда цена может пойти вверх или вниз. Если дополнить их осциллятором Relative Strength Index, то можно получить дополнительный фильтр для оценки перекупленности или перепроданности инструмента. Он представляет собой кривую линию, которая располагается диапазоне 30-70, иногда выходя за его границы. Нас будут интересовать как раз моменты выхода кривой за границы 70 и 30. Если кривая выходит за уровень 70, значит инструмент перекуплен. Если кривая выходит за уровень 30, инструмент перепродан.

Например, валютная пара GBP/JPY, H4. В верхней части графика видны полосы Боллинджера (линии светло-зелёного цвета). Стрелками указан момент их сужения. В нижней части графика находится индикатор RSI. Кружками отмечены моменты, когда индикатор преодолевал зону 70. Обратите внимание, сужение полос Боллинджера произошло после сигналов RSI. Комбинация сигналов говорит нам о том, что инструмент перекуплен, следует ожидать его движения вниз и продавать.

То же, но в обратном направлении, справедливо и для покупок. RSI преодолел уровень 30, указывая на то, что инструмент перепродан. Сужение полос Боллинджера произошло после сигналов RSI. Комбинация сигналов подтверждает, что инструмент перепродан, следует ожидать его движения вверх и покупать.

Отдельное использование RSI

Мы в академии используем RSI для работы в рамках торговой системы «Форекс без риска». Это многокомпонентная торговая стратегия, которая состоит из 3-х экранов. Первый экран применяется для оценки тренда – его наличия или отсутствия. Второй экран применяется для определения коррекций, то есть зон перекупленности и перепроданности. Третий экран мы применяем для поиска точек входа в сделки. RSI используется на втором экране. Там для оценки перекупленности и перепроданности учитываются уровни 45 и 55.

Вот так выглядит 2-й экран системы ФБР. Стрелками отмечен индикатор RSI. В окне индикатора виден узкий коридор, который применяется для определения точки выхода цены из коррекции – состояния перекупленности или перепроданности.

Рассмотрим пример того, как индикатор RSI показывает состояние перекупленности, выход из него и возврат в восходящий тренд. На рисунке видно, как линия RSI пересекла вниз зону 55 (отмечено зелёными стрелками). При этом инструмент GBP/USD находился в восходящем тренде. Тренд остановился, цена пошла вниз и индикатор на это отреагировал. Пересечение уровня 55 вниз и закрепление линии индикатора под ним показало, что инструмент перекуплен и следует ожидать некоторого движения вниз. Зелёными стрелками указано движение линии индикатора между уровнями 45 и 55. По расположению данной линии видно, что цена не знает, куда ей пойти – вверх или вниз. Если линия RSI пробивает уровень 55 вверх, то можно ожидать восстановления восходящего тренда. Если RSI пробивает 45 вниз и закрепляется под этим уровнем, можно ожидать смены восходящего тренда на нисходящий. На рисунке видно, что состоялся пробой уровня 55 вверх и закрепление линии индикатора над этим уровнем. Значит, нужно ожидать продолжения восходящего тренда, что мы и наблюдаем на графике.

Читать еще:  Ставки рынка гко

Точно такая же логика 2-го экрана ФБР применяется и для оценки перепроданности. Разница заключается лишь в направлении. На рисунке ниже показан нисходящий тренд. Под графиком цены располагается индикатор RSI. Видно, как он пересекает вверх зону 45, указывая на то, что валютная пара USD/CAD перепродана и может состояться разворот тренда. Однако, так как линия индикатора после выходит вниз за уровень 45, закрепляясь под ним, можно ожидать продолжения нисходящего тренда. Это мы и наблюдаем на графике.

Где мы используем полученную информацию в стратегии «ФБР»?

Выше мы привели примеры анализа рынка с помощью понятий перекупленности и перепроданности. Но как применить данный анализ на практике? Давайте рассмотрим, как мы могли использовать описанные выше данные, чтобы заработать на Форексе. Хороший пример – покупки.

Открываем первый экран. На нём мы используем индикаторы MACD и EMA 13, чтобы определить тренд – нисходящий или восходящий. Не будем останавливаться на том, как он выглядит и как работает. Скажем лишь, что он дал нам нужный сигнал – восходящий тренд. Тренд мы увидели – можно переходить на 2-й экран.

Второй экран. На нём мы смотрим на перекупленность и перепроданность с помощью RSI. Видно, что тренд остановился, цена пошла вниз и индикатор на это отреагировал. Пересечение уровня 55 вниз и закрепление линии индикатора под ним показало, что инструмент перекуплен и следует ожидать некоторого движения вниз. Зелёными стрелками указано движение линии индикатора между уровнями 45 и 55. По расположению данной линии видно, что цена не знает, куда ей пойти – вверх или вниз. Если линия RSI пробивает уровень 55 вверх, то можно ожидать восстановления восходящего тренда. Видно, что случился пробой данного уровня и закрепление за ним.

Таким образом, надо переходить на младший таймфрейм (третий экран). Будем использовать М15. Попробуем найти на нём точку входа и рассмотреть её проторговку по правилам системы «Форекс без риска». 6-го сентября в 5 утра по терминальному времени произошло закрепление линии индикатора RSI над уровнем 55. Следовательно, нужно искать точку входа для покупки. Будем учитывать уровни поддержки и сопротивления.

Смотрим на М15 – ищем точку входа в сделку. Синие линии – уровни поддержки средней силы. Оранжевая линия в верхней части экрана – сильный уровень сопротивления. Кружочком обведена точка входа (поглощение, входим после формирования 2-й японской свечи). SL1 – первый Стоп-Лосс, TP1 – первый Тейк-Профит. Как видно, в этой сделке мы бы заработали 33 пункта прибыли, закрыв половину по правилу сейфа. После этого поставили бы 2-й второй Стоп-Лосс в безубыток – на уровень точки входа. И держали бы сделку либо до 2-го Тейк-Профита, который следовало поставить под сильный уровень сопротивления, либо до закрытия сделки по безубытку. Как видно, сделка была бы открыта, в ней бы мы держали ещё около 30 пунктов прибыли и ждали прохода цены вверх до оранжевой линии.

Вот так, зная, что такое перекупленность и перепроданность, можно зарабатывать на Форексе, в частности, торгуя по системе «Форекс без риска».

Как определить перекупленность и перепроданность рынка?

Определив состояние перекупленности и перепроданности рынка, трейдер сможет оперативно проанализировать ситуацию и принять верное торговое решение.

Мы часто слышим, как аналитики говорят о достижении рынком состояния перекупленности и перепроданности.

Но что в действительности означают эти понятия, как на них должен реагировать трейдер и каким образом можно определить перекупленность и перепроданность рынка? Ответы на эти вопросы Вы найдете в данной статье.

Перекупленность рынка достигается в тот момент, когда количество желающих продать финансовый инструмент существенно преобладает над теми, кто стремится данный инструмент приобрести. При перекупленности рынка рост стоимости инструмента прекращается, что приводит к совершению значительного числа коротких сделок. Предложение валютного инструмента растет и на рынке образовывается нисходящая тенденция.

Перепроданность — это полная противоположность перекупленности. Данное состояние рынка образуется в моменты, когда цена валютной пары достигает минимального значения, а спрос намного превосходит предложение. На рынке появляется много желающих приобрести торговый инструмент по привлекательной цене, что приводит к открытию большого числа ордеров на покупку.

Чтобы понять, как происходит процесс образования перекупленности и перепроданности, трейдеру необходимо изучить формирование спроса и предложения на рынке, проанализировав фундаментальные факторы.

Следует обнаружить момент времени, когда заинтересованность продавцов и покупателей совпадает, и они начинают действовать в одном направлении. Но ввиду того, что торговля на Форекс ведется в рамках узкого диапазона, такое поведение продавцов и покупателей приведет к дисбалансу на рынке. Одна из сторон будет истощена и в действие вступит ценовая механика. Для преобладающей стороны наступит «звездный час», чего не скажешь о другой стороне. Именно тогда трейдер и сможет наблюдать перепроданность или перекупленность рынка.

Достижение рынком состояния перекупленности (перепроданности) наступает в тот момент, когда стоимость торгового инструмента перестает устраивать продавцов либо покупателей.

Как определить перепроданность / перекупленность рынка?

Для этой цели используются популярные индикаторы RSI, Bollinger Bands, Stochastic, MACD и Momentum.

Если Вы никогда не использовали данные индикаторы для определения перепроданности / перекупленности рынка, прямо сейчас мы рассмотрим несколько конкретных примеров их применения.

Bollinger Bands. Полосы Боллинджера часто используются трейдерами для определения перекупленности и перепроданности рынка.

Обратим внимание на рис. 1. Мы увидим, как после наложения 20-дневных линий Боллинджера произошел выход ценового бара за пределы этих линий. Это дает нам основания полагать, что разворот рынка произойдет в самое ближайшее время, и на этом можно будет неплохо заработать.

Bollinger Bands позволяет трейдеру провести более качественный анализ рынка, но главное — этот индикатор дает сигнал о благоприятной возможности для открытия торговой позиции. Но при этом трейдер не должен выпускать из виду временной период, который используется им для торговли, ведь так трейдер сможет отделить действительно важные ценовые движения от малозначимых откатов от существующего тренда.

Читать еще:  Характеристика рынка труда в рф

Также трейдеру необходимо сопоставить время удержания торговой позиции со своим методом торговли. Если определение перекупленности / перепроданности рынка на H4 будет эффективным, то при работе на краткосрочных периодах могут возникнуть проблемы, ведь краткосрочный рынок характеризуется высокой степенью изменчивости и непредсказуемости. Оптимальным для определения перепроданности и перекупленности рынка являются таймфреймы от Н1 и выше. Желательно для определения перекупленности (перепроданности) и торговли использовать один таймфрейм, что позволит трейдеру избежать потерь.

Stochastic. Использование этого осциллятора для определения перепроданности (перекупленности) рынка эффективно. Однако, как показывает практика, не все трейдеры способны правильно растолковать его сигналы. Чтобы этого не произошло, трейдерам следует использовать модели «двойная вершина» и «двойное дно». Также рекомендуется применить Price Action и получить дополнительные сигналы паттернов.

Лучший сигнал дается при образовании Stochastic более низкого максимума либо более высокого минимума, после которого движение продолжается уже в обратном направлении (см. рис. 2)

В завершении хотелось бы отметить, что большую часть времени рынок пребывает в средневзвешенном состоянии, когда стоимость валютных пар колеблется в пределах минимального и максимального значения.

Перекупленность и перепроданность может встречаться не часто. При длительном следовании тренду диапазон от минимума к максимуму начинает расширяться, и тогда может образоваться сигнал о перепроданности (перекупленности) рынка. Но данный сигнал, скорее, свидетельствует о приближающемся развороте рынка и не означает, что трейдер должен тут же открывать позицию. Если цена колеблется из стороны в сторону, а затем происходит формирование свечи расширения, лучшим решением станет выход с рынка.

Акции перегреты — как это определить с помощью теханализа

Любой инвестор хотел бы знать, когда тренд начинает перегреваться, ослабевая и приближаясь к развороту. В случае с восходящим трендом перегрев означает «перекупленность» акций, при нисходящем тренде — «перепроданность». Своевременное выявление перекупленности или перепроданности позволяет закрыть позиции по более выгодным ценам.

Перегрев можно условно разделить на два типа: обычный и сильный. Обычный перегрев говорит о том, что перед продолжением тренда инструменту достаточно лишь скорректироваться. Сильный перегрев уже свидетельствует о том, что назревает разворот тенденции. Для обычного перегрева характерны классические сигналы, а для сильного — дивергенции.

Какие индикаторы говорят о перегреве тренда

На перегрев тенденции в основном указывают осцилляторы — класс индикаторов, значения которых изменяются в рамках ограниченного диапазона. Считается, что акции перекуплены (перепроданы) после того, как осциллятор пересекает определенную границу.

Каждый осциллятор имеет свой диапазон изменения и сигнальные границы. Например, самый популярный осциллятор RSI изменяется в области 0–100%, с границами перепроданности и перекупленности 30% и 70% соответственно.

Также на перегрев могут указывать некоторые трендовые индикаторы. Например, специальная линия индикатора ADX (синяя на графике индикатора в QUIK) отражает силу текущего тренда, изменяясь в диапазоне 0–100%. Когда значения данной линии превышают 50%, считается, что тренд перегрет.

Классические сигналы

Классические сигналы нужны для определения приближающейся коррекции. При восходящей тенденции такой сигнал указывает, что акции слишком долго безоткатно растут, а сейчас готовы избавиться от перекупленности и скорректироваться вниз. Обратная ситуация с нисходящим трендом.

Как правило классические сигналы используются осторожными инвесторами для перестраховки и закрытия позиций перед грядущей коррекцией или спекулянтами для заработка на короткой дистанции. Общий принцип классических сигналов для всех осцилляторов одинаковый:

— сигнал на покупку возникает после того, как осциллятор вышел из зоны перепроданности (линия пересекла границу зоны перепроданности снизу вверх);
— сигнал на продажу возникает после того, как осциллятор вышел из зоны перекупленности (линия пересекла границу зоны перекупленности сверху вниз).

Снизу представлен примеры сигналов трех популярных осцилляторов (все индикаторы есть в терминале QUIK) — RSI, Stochastic, CMO.

Среди распространенных трендовых индикаторов, которые есть в QUIK, можно выделить лишь один показатель, генерирующий классические сигналы перегрева — это упомянутый ранее ADX. Когда трендовая линия пересекает 50% сверху-вниз (то есть возвращается из зоны перегрева), то возникает сигнал:

— на покупку, если линия быков выше линии медведей;
— на продажу, если линия медведей выше линии быков.

Однако если линии быков и медведей ADX на момент сигнала находятся близко, то лучше дождаться их пересечения (стандартный трендовый сигнал ADX), так как высока вероятность смены тенденции на противоположную.


Дивергенции

Дивергенции являются куда более сильными сигналами, предвещая слом или даже смену тенденции. Бычья дивергенция возникает перед разворотом нисходящего тренда вверх. Медвежья дивергенция, наоборот, говорит о скором развороте восходящего тренда вниз.

Дивергенции возникают при противоположной динамике цены и осциллятора. Например, бычья дивергенция формируется при падающих минимумах цены, но растущих минимумах осциллятора. Это означает, что падение цены происходит «на последнем дыхании» из-за временного отсутствия покупателей и вскоре случится полноценный разворот вверх.

Среди популярных трендовых индикаторов дивергенции генерирует лишь MACD. Сигналы выявляются аналогично дивергенциям по осцилляторам и могут использоваться обособлено, либо в качестве подтверждения других дивергенций.

В отличие от классических сигналов по осцилляторам дивергенции не обеспечивают точную точку входа в сделку (или фиксации позиции).

Важно: после образования бычьей дивергенции необходимо дождаться значительного отката цены вверх, иначе высок риск продолжить падение. При этом размер отката перед открытием или закрытием сделки по сигналу определяется трейдером субъективно. Это единственный, но существенный минус дивергенций.

В качестве плюсов выступают более высокий потенциал прибыли и намного более высокая надежность в сравнении с классическими сигналами на том же таймфрейме. При этом важно отметить, что дивергенции возникают преимущественно во время тренда, а классические сигналы результативны и эффективны лишь в боковике.

На разных акциях дивергенции и стандартные сигналы осцилляторов показывают разную результативность. Также для отдельно взятой акции определенные осцилляторы наиболее эффективны. Все это стоит учитывать при работе с сигналами, основанными на технической перекупленности/перепроданности.

БКС Брокер

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Итоги торгов. Российский рынок ставит на возобновление роста на следующей неделе

Совет директоров ФСК ЕЭС рекомендовал финальные дивиденды за 2019

Позитивный Disney

Четыре интересных бумаги на следующую неделю

Набиуллина. О текущей ситуации в экономике и на финансовых рынках, а также новых мерах поддержки

Рубль снизил волатильность на фоне закрытия мировых рынков

ЦБ продал Минфину акции Сбербанка по 189,44 руб.

Продажи АЛРОСА в марте обвалились из-за коронавируса

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

Читать еще:  Черный рынок доллара за гривны

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Что такое рыночная перекупленность и перепроданность?

Понятия “перекупленности” (overbrought) и “перепроданности” (oversold) были и остаются актуальными для современного технического анализа рынка Форекс и других бирж. Что мы знаем об этих рыночных состояниях? Какие индикаторы дают достоверные сигналы об этом? Когда входить в сделку? Итак, сегодня мы будем вести разговор о перекупленности и перепроданности.

Суть рыночной перекупленности и перепроданности

Перекупленным называют рынок, когда цена подскочила слишком быстро и высоко, т.е. мы ожидаем ее понижения.

Перепроданным называют рынок, когда цена упала слишком быстро и низко, т.е. мы ожидаем ее повышения.

Любой стиль торговли подразумевает ориентацию на эти стратегически важные уровни, поскольку именно они показывают, куда дальше двинется цена. Для понимания процесса формирования состояний перекупленности и перепроданности, нужно хорошо понимать фундаментальный анализ (формирование спроса и предложения). Нам нужно обнаружить момент, когда интересы покупателей и продавцов сращиваются, тогда данные группы игроков действуют однонаправлено. Торговая активность в таких условиях будет заключена в достаточно узкие рамки. При этом получается рыночный дисбаланс, что истощает одну из сторон, а дальше начинает действовать ценовая механика, что благоприятствует какой-то одной из групп – той, что перевешивает в данный момент.

Индикаторы для определения перекупленности и перепроданности

Чаще всего это осцилляторы: MACD, Stochastic, Momentum, RSI и др. Нам очень нравится использовать полосы Боллинджера (Bollinger Bands, ВВ). На скриншоте видно, что при наложении на график ВВ с 20-дневной полосой свечи иногда выходят за ее пределы, что можно использовать для получения профита.

Благодаря полосам Боллинджера мы будем более качественно анализировать рынок, получая ранние сигналы для открытия позиции. Также стоит помнить, что многое зависит от используемого таймфрейма (временного периода). На рисунке мы видим, что отдельные развороты – это простые откаты в период действия основного тренда. Другие развороты представляют собой важные движения цены, что может помочь с определением точки для входа в рынок.

Важно соизмерять свою торговлю с периодом удержания позиции. Краткосрочный рынок является более сложным для прогнозирования в плане определения уровней перекупленности и перепроданности, поскольку такой рынок является более изменчивым по сравнению с рынком на Н4, например. На больших таймфреймах торгуют игркои с большим капиталом, поэтому стоит торговать на Н1 и выше, а не на, скажем, М5. Если вы определяете уровни перекупленности и перепроданности на одном ТФ, а играете на другом – существует вероятность потерять большую часть прибыли. Старайтесь делать анализ и торговать на одном и том же ТФ.

Стохастик и уровни перекупленности и перепроданности

Классический вариант для определения данных уровней – использование индикатора Stochastic. Как ни странно, многие трейдеры не умеют правильно понять его сигналы. Здесь важно определять данные уровни на ранних стадиях. Для этого нужно подключить использование графических моделей, например, двойной вершины или двойного дна. Если вы – сторонник Price Action, то паттерны также могут служить дополнительным фильтром и сигналом.

Идеальный сигнал от Stochastic – появление более высокого минимума или максимума, после чего имеем начало сильного движения в противоположном направлении.

Состояния рыночной перекупленности и перепроданности встречаются редко. Чаще всего рынок находится в средневзвешенном состоянии, т.е. цена ходит между максимумом и минимумом. Если после длительного движения по тренду данный диапазон увеличивается, именно тогда и появляются сигналы о рыночных перекупленности и перепроданности. Но мы не должны воспринимать данный факт как сигнал к открытию сделки – скорее, это предупреждение о возможности скорого наступления переломного момента.

Если же цена движется от одного уровня к другому, а дальше видим свечу расширения, то на данном сигнале лучше быстро выходить с рынка.

RSI и уровни перекупленности и перепроданности

Преимущество индекса относительной силы (RSI) в том, что он анализирует широкие ценовые диапазоны. Осциллятор долго может долго находиться на данных уровнях. Позицию лучше удерживать до момента получения сильного сигнала от RSI на изменение. Все значимые сигналы формируются около линий перекупленности и перепроданности, которые трейдер может варьировать, подстраивая под свои стратегии и предпочтения.

Так же нужно помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector