Luck-lady.ru

Настольная книга финансиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рисковая надбавка это

Рисковая надбавка для массовых видов страхования

Рисковая премия обеспечивает превышение премий над выплатами с вероятностью лишь 50%. Поэтому к ней делается рисковая надбавка, повышающая вероятность безубы­точной работы страховой компании до заданного уровня гаран­тии безопасности.

В отечественной методике расчета тарифных ставок по риско­вым видам страхования расчет рисковой надбавки осуществляется исходя из предположения о нормальном распределении совокуп­ной суммы убытков по портфелю, сделанного на основе централь­ной предельной теоремы. Рекомендуемая упрощенная формула для расчета рисковой надбавки к нетто-ставке Тр имеет вид:

Здесь ТО — основная часть нетто-ставки, а q – частота страхо­вых случаев.

Коэффициент α(γ) учитывает величину гарантии безопасности γ и представляет собой квантиль нормального распределения, при котором Ф(α) = γ. Чем выше требуется гарантия безопасности, тем больше будет а. Например, при гарантии безопасности γ= 95% α(γ) = 1,645, а при γ = 98% коэффициент α(γ) равен 2.

Необходимо также отметить, что данная формула справедлива только для случаев, когда наблюдаемая частота страховых случаев меньше единицы и может служить оценкой вероятности их наступления. Если по договору в среднем ожидается больше одного случая, расчет рисковой надбавки должен осуществляться по другим зависимостям.

Кумуляция риска

При выводе формул для рисковой премии и основной части нетто-ставки подразумевалось, что все риски являются независимыми. Это означало, что возникновение убытка по каждому отдельному договору не зависит от наступления стра­ховых случаев с другими объектами. Такое допущение в массовых рисковых видах чаще всего справедливо. Исключение составляют ситуации, когда страховой случай с одним объектом провоцирует наступление убытков по другим договорам. Возникает своего рода «цепная реакция». В итоге совокупная величина выплат, вызван­ных одним событием, может достигать огромных значений. Такой эффект называется кумуляцией риска.

Чтобы защититься от возможной кумуляции, страховые компа­нии устанавливают соответствующие условия приема рисков на страхование, проводят обследования объектов и т.д. Если совсем избежать кумуляции не удается, применяются другие меры защиты, например перестрахование катастрофических рисков.

Тарифные факторы

Другим важным допущением при выводе формулы для основной части нетто-ставки было предположение об одинаковом уровне риска для всех объектов в группе. Благодаря этому стало возможно применять для них один и тоже тариф. Полу­ченное для его расчета выражение справедливо только для одно­родной (гомогенной) совокупности рисков. Если в группе окажутся объекты, сильно отличающиеся по вероятности и тяжести убыт­ков, то премии, определенные на основе усредненного группового тарифа, плохо будут соответствовать фактическому уровню риска. Поэтому все объекты, подлежащие страхованию, стараются раз­делить на однородные с точки зрения риска категории – тариф­ные группы.

Задача деления на тарифные группы является достаточно слож­ной и не всегда легко поддается формализации. При ее решении используются различные методы статистического анализа данных, цель которых – выявить факторы, влияющие на степень риска. Для этого оценивается связь (корреляции) между различными физи­ческими (наблюдаемыми) характеристиками объектов и пара­метрами риска. В результате проведенного анализа страховщик получает перечень факторов, которые с высокой степенью достоверности определяют вероятность наступления страхового случая и (или) ожидаемую величину убытка.

По результатам анализа выделяют некоторый набор независи­мых наиболее значимых факторов, которые в дальнейшем будут учитываться при расчете тарифов. Их называют тарифными факторами.

Объекты, имеющие одинаковые значения данных показателей, будут образовывать однородную с точки зрения риска группу или класс.

Количество тарифных факторов и их возможных значений должно, с одной стороны, обеспечивать достаточную однородность объектов в каждой группе, а с другой – не сильно затруднять практическое применение системы.

Рисковая надбавка это

Надбавка рисковая — страховой термин, широко употребляющийся в узкопрофессиональной лексике страховщиков и означающий метод обеспечения финансовой устойчивости результатов страховых операций путем включения в страховые тарифы соответствующей дополнительной фиксированной суммы, высчитываемой обычно в процентах от нетто-ставки.

Читать еще:  Диверсифицируемые и недиверсифицируемые риски

Надбавка рисковая предназначена для создания ежегодного фонда страхования в размерах, обеспечивающих выплату страхового возмещения при повышенных убытках при стихийных бедствиях. Средний за ряд лет уровень выплат страхового возмещения составляет нетто-ставку по страхованию какого-либо имущества.

Фактические выплаты по годам отклоняются от этого среднего уровня, то есть могут быть выше или немного ниже вычисленных страховых платежей. Наиболее вероятная степень отклонения возможных выплат от среднего уровня определяется общеизвестным статистическим методом наименьших квадратов. Увеличение нетто-ставки на величину данного вероятного отклонения в однократном или большем размере и составляет рисковую надбавку.

Назначение рисковой надбавки то же, что и запасных фондов в страховании, но одновременно оно и отличается от назначения запасных фондов. Запасные фонды предназначены, в основе своей, для целей обеспечения повышенных выплат возмещения по всем видам страхования. Они используются лишь в тех случаях, когда убытки по страхованию одних видов имущества не перекрываются положительными результатами страхования по иным видам имущества. Цель же надбавки рисковой — создать устойчивость ежегодных результатов в рамках страхования каждого вида имущества.

Рисковая надбавка повышает устойчивость результатов страхования путем увеличения размера страховых тарифов. При концентрации в страховой организации средств сразу по многим видам страхования расходы по повышенным убыткам отдельных видов застрахованного имущества перекрываются за счет поступлений по другим страховым операциям.

Мы искренне надеемся, что данный словарь страховых терминов станет весьма полезным для посетителей сайта страховой компании «Восточный Страховой Альянс» и поможет лучше разобраться в терминологии, повсеместно применяемой в страховом деле. Мы полагаем, что страховщик и страхователь должны разговаривать на одном языке!

Словарь терминов страхования был составлен с целью информировать посетителей веб-ресурса страховой компании «Восточный Страховой Альянс» об общепринятой в страховой среде профессиональной и узкопрофильной лексике, причем информировать о значениях терминов как страхователей, так и некоторых страховщиков. В нашем словаре терминов страхового дела вы можете отыскать определения всех основных понятий, словообразований, выражений, терминов и аббревиатур.

Свежие новости страхования и сферы бизнеса

Крупные промышленные предприятия, торговые комплексы и многоуровневые паркинги нуждаются в качественной системе дренажа. С её помощью обеспечивается сток воды, что предотвращает затопление комплекса в случае прорыва труб или обильных осадков, это позволяет застраховаться от очень серьёзных проблем. Оптимальным выбором является современный водоотвод, проектированием, монтажом и техническим обслуживанием которого занимаются специализированные компании.

Икру можно по праву назвать дорогостоящим лакомством ввиду её солидной стоимости. Однако на рынке предлагается как натуральный её вариант, так и белковый (называемый иначе имитированным). Различать их умеют не все. Как не потратить деньги впустую и приобрести качественный продукт, как застраховаться от приобретения подделки? Ответ прост — заранее выяснить все нюансы того, чем же натуральная чёрная икра отличается от имитированной.

Практически каждая современная девушка желает выглядеть максимально привлекательно. На сегодняшний день среди женщин весьма распространено использование жидких тональных кремов. Перед применением такого средства требуется тщательно изучить все рекомендации по нанесению, чтобы максимальным образом застраховаться от любых возможных негативных последствий, в том числе различных аллергических реакций. Сегодня купить косметику оптом можно практически в каждом большом городе.

В настоящее время новые принципы обогрева помещения получают все большую и большую признательность. Одним из решений являются встраиваемые конвекторы для отопления в тех случаях, когда применение традиционных приборов отопления считается нецелесообразным по технологическим или же по эстетическим причинам. Работают такие устройства по принципу циркуляции воздуха, которая может быть естественной либо принудительной.

Читать еще:  Риски и неопределенность в экономическом анализе

Еще не так давно термин «страховка» вызывал недоверие у большинства россиян. Чаще всего такие документы оформлялись по принуждению: для дальнего путешествия или же во время приобретения автомобиля. Однако сегодня данная процедура — неотъемлемая часть многих сделок. Кроме того, страхование грузов необходимо тем, кого интересует доставка грузов из Финляндии, Эстонии, Латвии или любой другой страны.

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Рисковая надбавка

Рисковая надбавка ( Д) вводится для того, чтобы учесть вероятные отклонения ( в основном превышения) количества страховых случаев относительно их среднего значения. [1]

Рисковая надбавка вводится для того, чтобы формировались средства для выполнения обязательств перед страхователями на случай, если фактическая убыточность страховой суммы превысит прогнозируемый уровень. [2]

Рисковая надбавка ( обозначим Тр) учитывается при проведении страхования и соответственно расчетах тарифных ставок по массовым рисковым видам страхования. Массовые рисковые виды страхования — это те виды страхования, которые предположительно охватывают значительное число субъектов страхования и страховых рисков, характеризующихся однородностью объектов страхования и незначительным разбросом в размерах страховых сумм. [3]

Рисковую надбавку 7р рекомендуется вводить для того, чтобы учесть вероятные превышения количества страховых случаев относительно их среднего значения, Кроме q, S и SB, рисковая надбавка зависит еще от трех параметров: л — количества договоров, отнесенных к периоду, в который проводится страхование; о — среднего разброса возмещений и а — гарантии возмещений. При этом параметры а и а определяют требуемую вероятность того, что собранных взносов хватит на выплату возмещения по страховым случаям. [4]

Включение рисковой надбавки в величину ставки дисконта является распространенным, наиболее простым, но весьма приближенным и достаточно грубым способом учета неопределенности. [5]

Абсолютная величина рисковой надбавки и нагрузки в целом обусловливается объективными потребностями страховой деятельности, а также тарифной политикой. [6]

В каких случаях используется рисковая надбавка и какие варианты возможны для ее расчета при имущественном страховании туристов. [7]

Элементы нетто-премии — рисковый взнос, рисковая надбавка и накопительный взнос — являются источниками формирования специальных страховых фондов — страховых резервов, предназначенных для выплат по условиям договора страхования. [9]

Нетто-ставка состоит из основной ставки и рисковой надбавки . Основная ставка примерно равна среднестатистическому размеру убытка за длительный период времени. Рисковая надбавка учитывает возможное превышение убытков над средним значением. [11]

Хотя при расчете страховых тарифов предусматривается так называемая рисковая надбавка на этот случай, а определенную часть средств страховщик может накопить в результате инвестирования страховых резервов, тем не менее единственным способом минимизировать возможные отклонения ожидаемых убытков от средней величины является увеличение объема страховых операций. [12]

В этом случае в актуарных расчетах должна определяться рисковая надбавка , чего не делается, скажем, при страховании жизни, на дожитие, пенсии, так как в этих случаях страховые суммы сравнительно невелики. [13]

Нетто-ставка в общем виде равна сумме Пубыт и рисковой надбавки . Последняя представляет собой допустимую ошибку, взятую с положительным знаком. Расчет рисковой надбавки опирается на законы распределения случайной величины. [14]

Рисковая надбавка и методы ее расчета

Это связано с превышением страхового возмещения (обеспечения) над средним его уровнем, заложенным в планируемую нетто-ставку. Для устранения такого превышения и финансовой устойчивости страховых операций страховщик формирует запасной фонд, предназначенный для компенсации случайных колебаний страхового фонда выплат. Он создается за счет средств страхователей, и его использование объективно обусловлено неблагоприятной динамикой показателя убыточности страховой суммы.

13.3. Рисковая надбавка и методы ее расчета* 471
Технический риск количественно выражается в величине рисковой надбавки (Нрис) и вводится в формулы расчета нетто-ставки (Тн) как отдельный элемент тарифа (рис. 13.1).

Рис. 13.1. Состав и структура цены страховой услуги (брутто-ставки)
Рисковая надбавка является своего рода самострахованием страховщика — обеспечивает ему уверенность в устойчивости финансовых результатов в предстоящем периоде. Рисковая надбавка (Нрис) используется для учета вероятностных превышений числа страховых случаев относительно их среднего значения в предыдущих периодах. Она зависит от следующих параметров страхования:

  • вероятности наступления страхового случая в предстоящем (планируемом) периоде, р (А);
  • средней страховой суммы по страховому портфелю предыдущего периода, ССср;
  • средней выплаты страхового возмещения (обеспечения) в расчете на один договор страхового портфеля предыдущего периода,
Читать еще:  Стратегическая задача риск менеджмента

СВср(вср),

  • количества договоров на предстоящий период времени, которые планируется заключить со страхователями, п;
  • среднего разброса страховых выплат, выражаемого среднеквадратическим отклонением фактических выплат от средних значений,
  • гарантии требуемой вероятности, с которой собранных премий (взносов) будет достаточно для страховых выплат в планируемом периоде, у.

По каждому разрабатываемому страховому продукту (виду страхования) на планируемый период предполагается наличие статистической информации о сумме страховых выплат и совокупной страховой сумме за ряд лет, а также условия, что не будет опустошительных событий, когда одно событие влечет за собой несколько страховых случаев.
Рисковая надбавка рассчитывается по каждому виду страхования различными методами, исходя из требований точности ее расчета, полноты статистической информации и гарантированности осуществления выплат страхового возмещения (обеспечения) по всем страховым случаям. В соответствии с этим в страховой практике применяются следующие методы установления рисковой надбавки.

  1. Метод среднего разброса убыточности страховой суммы, основанный на расчете среднеквадратического отклонения показателя убыточности страховой суммы от среднего его значения за ряд лет (см.

    подробно 13.2). Формула расчета рисковой надбавки представляется следующим образом:

В случае неустойчивости динамического ряда показателей убыточности используется двух-, трехкратная рисковая надбавка и нетто-ставка определяется:
ф _ Тосн і лтт lt;
¦*Н 1Н ‘^¦^рис’
Двух-, трехкратность в приближенном виде обеспечивает гарантию безопасности, т. е. требуемую величину вероятности, с которой соб
ранных премий (взносов) будет достаточно на страховые выплаты н планируемом периоде.

  1. Метод среднего разброса страховых выплат, основанный на расчете среднеквадратического отклонения (дисперсии) величины страхового возмещения (обеспечения) от средней ее величины за ряд лет. Формула расчета рисковой надбавки (Нрис) представлена следующим образом:

где Р(у) — коэффициент гарантии безопасности страхования по данному виду страхования, отражающий ту вероятность, с которой сумма страховых премий обеспечит покрытие всех нанесенных ущербов в пределах страховой ответственности;
RB — среднеквадратическое отклонение фактических выплат от средних их значений за ряд лет.
Как известно, согласно теории риска, сумма выплат по всем договорам является величиной случайной и принимает люб^е значение в диапазоне от нуля до максимально возможного уровня, равного совокупной страховой сумме. Для обеспечения страховщику 100%-ной гарантии того, что сумма нетто-премий превысит сумму выплат, ему необходимо сформировать страховой фонд в размере совокупной страховой суммы. В таком случае нетто-премия по каждому договору должна быть равна страховой сумме (П”тр = СС). С учетом же нагрузки страхователь обязан тогда заплатить больше, чем может получить при наступлении страхового случая. Разумеется, такие условия являются неприемлемыми для страхователей. Поэтому при расчете страховых премий страховщик принимает гарантию собственной безопасности меньше 100%, хотя и достаточно близкую к ней, исходя из следующего неравенства:
?(СВ06щ lt;Пснтро6щ)lt;у,
где у — заданная страховщиком величина гарантии безопасности.
На практике величина гарантии безопасности находится в пределах от 80 до 99,9%.
Коэффициент гарантии табулирован, и его значения определяются в зависимости от тарифного периода и заданной вероятности неразоре- ния страховщика (табл. 13.3).

Таблица 13..1
Значения коэффициента гарантии безопасности страховых операций, |3(у)

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector